Expert Advisor su oro basato sulla logica di ritorno all'origine (RTO): chi insegue l'impulso in ritardo paga chi l'ha originato e lo difende. 590 trade di backtest analizzati uno per uno. La scoperta: metà sistema (i Long) contribuiva al 10% del profitto con dentro i 5 peggiori trade della storia. Tagliando Long e due ore morte: −47% di drawdown senza toccare un ingresso. Problemi aperti dichiarati: soglie in punti assoluti su un oro triplicato, regime filter in coda di sviluppo.
Il caso studio completo →+458,88% di gain, 72,31% di drawdown massimo. Lo pubblico intero perché è la lezione più importante del sito: il gain% senza il drawdown accanto non significa nulla. Un +458% ottenuto attraversando un −72% è una monetina lanciata bene, e il 72% l'ha scavato la mano, non il segnale — da lì nasce tutta la mia architettura di vincoli automatici.
Verifica su Myfxbook ↗Due prezzi dello stesso asset: il feed veloce di Binance futures via websocket e la quotazione lenta del broker CFD. Quando divergono, non è una previsione: è un fatto con una scadenza. Le versioni 4 e 5 sono fallite (−127,02 $, di cui il 93% commissioni) e l'autopsia è pubblica. La v6 è cost-gated: entra solo se la divergenza supera 2× i costi misurati live, esce a convergenza, si spegne da sola se l'EV realizzato diventa negativo. In shadow mode finché non si guadagna la promozione.
Architettura e lezioni →La ricerca quantitativa più preziosa che ho: quella finita male. Ipotesi: i pattern di price action hanno potere predittivo su Bitcoin a 5 minuti. Quattro test indipendenti, feature senza look-ahead, in-sample/out-of-sample rigoroso. Verdetto: l'edge lordo migliore vale 1,3 bps contro 6,5 bps di costi — rapporto 1:30. Pubblicata per intero perché ogni "no" affidabile è un conto non bruciato.
La ricerca completa →+641,24%, win rate 81%, novemila trade. Sembra il Graal; è una bomba a orologeria che tengo pubblica apposta. Perdita media 5 volte la vincita media, expectancy in pips negativa, Z-score −6,12: la firma statistica delle griglie/martingale. Se impari a smontare i miei numeri di vetrina, sei vaccinato per sempre contro quelli degli altri.
Smontalo con me in 5 minuti →Il motore di analisi AI che affianca il mio laboratorio: monitoraggio macro e segnali strutturati costruiti con la stessa filosofia di tutto quello che vedi qui — i dati prima delle opinioni, i costi dentro ogni conto, e nessuna promessa che i numeri non possano mantenere.
macro-sentinel.com ↗La pipeline di ricerca è essa stessa un portafoglio: un sistema in produzione sorvegliata, uno in shadow mode con criterio di promozione scritto, una direzione di ricerca attiva (carry funding/basis sui perpetual), un upgrade strutturale in coda (soglie ATR-relative e regime filter per Kimera) e un cimitero documentato — così nessuna versione futura di me ritesta da capo le idee morte.
Chi insegue un sistema alla volta, innamorandosene, sta facendo all-in seriali sulla propria ricerca.
Chi sopravvive dieci anni ha un imbuto, un cimitero ordinato e almeno una cosa in shadow mode. Sempre.